dariusFX

Amióta emelkedik az eurusd, azóta tágul a lila és kék vonal közötti táv.

Hétzáró helyzet. A pénteki emelkedés megtette hatását, maradt a számla a 36%-os pénzeredménye, miközben a befektetésben lévő pénz növekedett. Nem kifejezetten kedvez az opciós stratégiának az ilyen mértékű elmozdulás. Az emelkedés lehetőséget adott a vételi oldalon lévő opciós kötelezettségek stabil nyereséggel történő zárására, míg az eladási oldalon a kötelezettségeket kezelni kellett. Ez azt eredményezte, hogy a vételi oldalon új friss pozíciók nyilhattak, míg az eladási oldalon a régiek a határidejüket növelték. A friss pozíciók biztosítják a stabil sávszélességet, azaz azt, hogy a nyitott portfolió ne legyen túlzottan elmozdulás érzékeny.

Most vagyunk félidőben a tervezett 3 hónapból. Érdemes kitekinteni az elkövetkezendő 6 hétre. 4 nyitás vár még a számlára amivel a terv szerinti 100%-ot el kell érni. Ez kb 700.000.-HUF. 4 kötéspár 50.000 EURUSD mennyiséggel 0.0075 prémiumnál termeli meg ezt az összeget. Tehát matematikailag helyben vagyunk. Az egyetlen ellenlábasunk az árfolyamingadozás lehet, ami gondoskodhat arról, hogy nem tudnak időben kifutni a pozíciók és ezzel nem nyílhat új csoport.

ECB kötvényvásárlási bejelentés egy napos késséssel lereagálva és az az napi US non-farm mutató gyengeségének eredménye. Még este 11kor is tudott 20 pontot emelkedni...

Sikerült ismét egy teljesen felesleges mozgásokkal teli pénteket produkálni. Szerintem a maihoz hasonló bejelentésekkor a nagy szereplők távol maradnak, különben mitől is lenne képes ilyen mozgásra, ha mindkét oldalon   megmaradna a valós piaci likviditás. Ez tipikus bolondok aranya.

Összehoztam a minden-az-egyben grafikont. A portfolió teljesítménye és az EURUSD árfolyamidősora együtt. Konnyebben áttekinthető az árfolyammozgás portfolióra gyakorlot hatása.

A saját kereskedés eredménygrafikonja mellé itt a kereskedett instrumentum grafikonja is. Pirossal a felfelé trend jelölve. Ez egy gyakran előforduló kisebb trend, méretre és időre tekintve is. Mégis mivel rövidebb, mint az átlagosan felvállalt határidőink, ezért ez hozamcsökkenést, illetve beavatkozást eredményez. Ez az az időszak, amikor az opciós stratégiánk munkaigényes. Más időszakban lehet henyélni, vagyis inkább más, okosabb dolgokkal foglalkozni :-)

Itt látható grafikusan a számla indulástól kezdve. Itt nem szívesen reklámozom, hogy a számla összege és az értéke jelenleg távolodik egymástól. Ez a több nyitott pozíció miatt alakult így. Ha minden terv szerint halad, akkor ez a szept10-i kifutás után helyreáll. Hát lássuk, mit művel az EURUSD 10-ig.

Íme a mai állás. Számottevően nőtt ismét a befektetésben lévő összeg, a hozam pedig jelenleg bár növekedett, de nem a megfelelő ütemben. A stratégia nem kedveli az elmúlt héthez hasonló felugrásokat: 1.23-ról 1.26-ra. Az algoritmus szerint került kezelésre, viszont jelenleg több pozíció van nyitva, mint az normális helyzetben elvárható lenne. Közeli a lejárat, szeptember 10-én letisztul a számla. Látható, hogy hordozott veszteség nem került felhalmozásra, így bár rosszul érintette az árfolyamemelkedés, de még mindig esélyes az eredeti terv szerinti hozam.

A számla pénteki állapota. Jelentősen megnövekedett a befektetésben lévő összeg, míg a hozam nem változott, sőt lefelé esett.